アメリカの株価で翌日の日本株を予測？ — 「時差」を使った投資戦略の論文をわかりやすく解説
人工知能学会の論文「部分空間正則化付きPCAを用いた日米業種リードラグ投資戦略」を中学生にもわかるように解説。米国市場の時差を利用して日本株の値動きを予測する手法と、年率23.8%のバックテスト結果を紹介する。
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7件大量保有報告書の開示は株価を動かすか — 6,562件のイベントスタディで検証
大量保有報告書提出後の株価動向を2020年以降6,562件で検証。売り開示後はt+5日後にTOPIX対比-0.41%の有意な下落。買い増しは翌日始値では織り込み済み。
TOB発表前に株価は動いていたか？買収プレミアムの実態
公開買付（TOB）・MBO発表前後の株価動向を31事例でイベントスタディ検証。発表前20日の事前ドリフト、発表日ジャンプ+15%、残余リターン、プレミアム中央値31%の実態を対TOPIXベンチマークで示す。
企業不祥事・訴訟と株価の関係を検証 — 開示125件で見る下落と回復のパターン
TDNet適時開示データ125件を用いて、企業不祥事・訴訟が株価に与えるインパクトと回復パターンを検証。不祥事は翌日平均-1.5%下落するが中央値3日で回復。初期下落率と回復日数には強い負の相関がある。
外国人 vs 個人の売買動向とTOPIXリターン検証 — 「外国人に逆らうな」は本当か？
外国人が買い越した週・個人が売り越した週のTOPIXリターンを2014〜2026年のデータで検証。データ公開後の翌週金曜始値を基準に翌週・翌月・翌々月リターンを算出し、四分位ヒートマップで可視化。
信用買い残が急増した銘柄はその後どうなる？ — 57万件の日証金データで検証
信用買い残が週次で+20%〜+100%以上急増した銘柄のその後1週間・1ヶ月・3ヶ月のリターンを、日証金データ57万件超で統計的に検証。勝率・トリム平均・効果量から逆張りシグナルの有効性を定量評価。
米国テック株6銘柄｜移動平均線クロス戦略の最適パラメータ検証 — SMA・MACD vs バイ&ホールド
GOOG・MSFT・AMZN・NVDA・AAPL・TSMの6銘柄でSMA・MACD戦略の最適パラメータを網羅探索。リターン・ドローダウン・シャープレシオを検証。